PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ONEQ с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ONEQ с ^NDX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и NASDAQ 100 (^NDX).

ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONEQ или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между ONEQ и ^NDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,051.32%
1,355.25%
ONEQ
^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONEQ:

0.44

^NDX:

0.44

Коэф-т Сортино

ONEQ:

0.79

^NDX:

0.79

Коэф-т Омега

ONEQ:

1.11

^NDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

ONEQ:

0.47

^NDX:

0.49

Коэф-т Мартина

ONEQ:

1.65

^NDX:

1.68

Индекс Язвы

ONEQ:

6.91%

^NDX:

6.69%

Дневная вол-ть

ONEQ:

25.78%

^NDX:

25.40%

Макс. просадка

ONEQ:

-55.09%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

ONEQ:

-13.78%

^NDX:

-12.37%

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность -9.95%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -7.52%. За последние 10 лет акции ONEQ уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 14.32% против 15.75% соответственно.

ONEQ

С начала года

-9.95%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-5.97%

1 год

11.97%

5 лет

16.22%

10 лет

14.32%

^NDX

С начала года

-7.52%

1 месяц

-2.43%

6 месяцев

-4.52%

1 год

11.49%

5 лет

17.25%

10 лет

15.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONEQ и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг риск-скорректированной доходности ONEQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONEQ c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ONEQ, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ONEQ: 0.44
^NDX: 0.44
Коэффициент Сортино ONEQ, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ONEQ: 0.79
^NDX: 0.79
Коэффициент Омега ONEQ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ONEQ: 1.11
^NDX: 1.11
Коэффициент Кальмара ONEQ, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ONEQ: 0.47
^NDX: 0.49
Коэффициент Мартина ONEQ, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ONEQ: 1.65
^NDX: 1.68

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.44
ONEQ
^NDX

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и ^NDX

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.78%
-12.37%
ONEQ
^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и ^NDX

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и NASDAQ 100 (^NDX) имеют волатильность 17.23% и 16.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.23%
16.83%
ONEQ
^NDX