PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ONEQ с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ONEQ и ^NDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ONEQ с ^NDX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и NASDAQ 100 (^NDX).

ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONEQ или ^NDX.

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONEQ:

0.58

^NDX:

0.59

Коэф-т Сортино

ONEQ:

0.87

^NDX:

0.89

Коэф-т Омега

ONEQ:

1.12

^NDX:

1.12

Коэф-т Кальмара

ONEQ:

0.54

^NDX:

0.57

Коэф-т Мартина

ONEQ:

1.74

^NDX:

1.85

Индекс Язвы

ONEQ:

7.44%

^NDX:

7.08%

Дневная вол-ть

ONEQ:

26.11%

^NDX:

25.69%

Макс. просадка

ONEQ:

-55.09%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

ONEQ:

-5.18%

^NDX:

-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции ONEQ уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 15.27% против 16.82% соответственно.

ONEQ

С начала года

-0.98%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

-0.44%

1 год

14.93%

3 года

17.69%

5 лет

16.14%

10 лет

15.27%

^NDX

С начала года

1.56%

1 месяц

9.04%

6 месяцев

1.96%

1 год

15.12%

3 года

19.07%

5 лет

17.43%

10 лет

16.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

NASDAQ 100

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONEQ и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг риск-скорректированной доходности ONEQ, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONEQ c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и ^NDX

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и ^NDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и ^NDX

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...