Сравнение ONEQ с ^NDX

С начала года, ONEQ показывает доходность -14.23%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -11.85%. За последние 10 лет акции ONEQ уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 14.06% против 15.62% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.