PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ONEQ с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ONEQ и ^NDX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%1,600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,197.93%
1,494.29%
ONEQ
^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONEQ:

1.89

^NDX:

1.58

Коэф-т Сортино

ONEQ:

2.46

^NDX:

2.12

Коэф-т Омега

ONEQ:

1.34

^NDX:

1.29

Коэф-т Кальмара

ONEQ:

2.53

^NDX:

2.11

Коэф-т Мартина

ONEQ:

9.53

^NDX:

7.52

Индекс Язвы

ONEQ:

3.51%

^NDX:

3.80%

Дневная вол-ть

ONEQ:

17.75%

^NDX:

18.07%

Макс. просадка

ONEQ:

-55.09%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

ONEQ:

-2.80%

^NDX:

-3.65%

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность 31.26%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 26.53%. За последние 10 лет акции ONEQ уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 16.40% против 17.44% соответственно.


ONEQ

С начала года

31.26%

1 месяц

3.37%

6 месяцев

11.28%

1 год

31.83%

5 лет

18.25%

10 лет

16.40%

^NDX

С начала года

26.53%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

8.06%

1 год

27.04%

5 лет

19.69%

10 лет

17.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ONEQ c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEQ, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.891.58
Коэффициент Сортино ONEQ, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.462.12
Коэффициент Омега ONEQ, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.29
Коэффициент Кальмара ONEQ, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.532.11
Коэффициент Мартина ONEQ, с текущим значением в 9.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.537.52
ONEQ
^NDX

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.89
1.58
ONEQ
^NDX

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и ^NDX

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.80%
-3.65%
ONEQ
^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и ^NDX

Текущая волатильность для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) составляет 5.06%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.06%
5.35%
ONEQ
^NDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab